豆油期货交易规则
1、保证金制度
豆油期货合约的低交易保证金为合约价值的5%。交易所保证金实行分级管理,随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加,交易所将逐步提高交易保证金。当豆油合约出现连续涨(跌)停板时,交易所将适当提高交易保证金。
①豆油合约临近交割期时交易保证金收取标准
交易时间段交易保证金(元/手)
交割月份前一个月**个交易日合约价值的10%;
交割月份前一个月第六个交易日合约价值的15%;
交割月份前一个月第十一个交易日合约价值的20%;
交割月份前一个月第十六个交易日合约价值的25%;
交割月份**个交易日合约价值的30%。
②豆油合约持仓量变化时交易保证金收取标准
合约月份双边持仓总量(N)交易保证金(元/手)
N ≤40万手合约价值的5%
③当豆油合约在某一交易日(该交易日记为第N个交易日)出现涨跌停板单边无连续报价的情况,则当日结算时,该期货合约的交易保证金按合约价值的6%收取(原交易保证金比例高于6%的,按原比例收取)。若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则第N+1个交易日结算时起,该豆油合约交易保证金按合约价值的7%收取(原交易保证金比例高于7%的,按原比例收取)。若某期货合约在某交易日未出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平。
豆油交易规则有哪些
2、涨跌停板制度
交易所实行价格涨跌停板制度,由交易所制定各期货合约的每日大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。
豆油合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。
新上市合约的涨跌停板幅度为一般月份涨跌停板幅度的两倍,如合约有成交,则于下一交易日恢复到一般月份的涨跌停板幅度;如合约无成交,则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。
当某合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则在第N+2个交易日收市后,交易所将根据市场情况采取以下风险控制措施中的一种或多种:暂停交易,调整涨跌停板幅度,单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金,暂停部分会员或全部会员开新仓,限制出金,限期平仓,强行平仓,强制减仓或其他风险控制措施。
3、限仓制度
交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的大数额。
当豆油一般月份合约单边持仓大于10万手时,经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%,非经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%,客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的5%。
当豆油一般月份合约单边持仓小于等于10万手时,经纪会员该合约持仓限额为20,000手,非经纪会员该合约持仓限额为10,000手,客户该合约持仓限额为5,000手。套期保值头寸实行审批制,其持仓不受限制。
豆油期货交易标准合约
交易品种大豆原油
交易单位10吨/手
报价单位元(人民币)/吨
小变动价位2元/吨
涨跌停板幅度上一交易日结算价的4%
合约月份1、3、5、7、8、9、11、12月
交易时间每周一至周五上午 9:00-11:30下午 13:30-15:00
后交易日合约月份第10个交易日
后交割日后交易日后第三个交易日
交割等级大连商品交易所豆油交割质量标准
交割地点大连商品交易所指定交割仓库
低交易保证金合约价值的5%
交割方式实物交割
交易代码Y
上市交易所大连商品交易所
豆油期货交易相关外盘合约
CBOT豆油期货合约
交易品种豆油
交易规格60000磅
交割等级符合交易所规定的等级和标准(具体见规则附件)
小变动单位1/100美分/磅(6美元/张)
报价单位美分/磅
合约交割月份10,12,1,3,5,7,8,9
后交易日交割月份第十五个自然日前一交易日
后交割日交割月份的后交易日
交易时间公开喊价:星期一~星期五 芝加哥时间9:30 a.m.-1:15 p.m.;电子交易:星期日~星期五 芝加哥时间8:30 p.m.- 6:00 a.m.;到期合约交易到后交易日中午。
交易代码公开喊价:BO 电子交易:ZL
涨跌停板幅度2美分/磅(1200美元/张)(交割月之前两个交易日起无限制)
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