期权的时间价值是指在期权有效期内，由于期权标的物价格的波动，可能为期权获得者带来收益的增加额。它是期权价格(期权费、权利金)的另一个重要组成部分。
在已经掌握了期权的内涵价值、期权费的情况下，人们可以从下述公式中“倒推出”期权的时间价值。
期权的时间价值=期权费(权利金)一期权的内涵价值 (10.4)
在期权合约到期之前，期权合约标的物的市场价格处于不断的变化之中，持有期权就有可能增加收益。正因为这样，期权价值(期权价格)通常都高于其内涵价值。期权价格超过内涵价值的这一部分，就是期权的时间价值。
一般来说，如果某一期权价格大于其内涵价值，说明该期权的“时间价值”大于0。具体说，美式期权的时间价值在到期之前总是大于0。但是，欧式期权的时间价值就不一定大于0。如果欧式期权在“到期前”，标的物的市场价格对期权获得者有利时，其时间价值就大于0;如果欧式期权在“到期前”，标的物的市场价格对期权获得者不利时，其理论时间价值就小于0。
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