期货套利交易的特征：
1.套利是双向交易，套利有多种方法，但在交易指令上一定是方向相反的交易
套利交易需要在不同的、或者具有一定相关性的市场进行一买一卖两个方向的交易，也可以是在同一个市场上的同种商品的不同月份合约上进行一买一卖两个方向的交易来完成;甚至可以跨不同市场的相同品种的期货合约之间(以及批发现货市场或电子批发市场等现货月份合约与期货市场合约之间进行上相同品种的现货与期货之间的期现套利)一买一卖套利交易;也可以是相同市场上具有一定相关性的不同期货品种之间进行一买一卖进行套利。套利交易的结果通常是一头赢利，另一头亏损，只要将来在两个合约上总的盈亏相抵后有盈利即可获利。-般而言，盈亏相抵后终盈亏都不大。
2.套利交易只关注合约的差价而非绝对价位
由于套利交易关注的是合约之间的相互价格关系而不是绝对价位，因此投资者并不会特别关注市场价格的走势，而是更多地关注合约间的差价变动关系，因此投资者即使买在了某个合约的高价上，其套利组合也未必会产生亏损，而不像单纯的投机交易买在了高价就只有"割肉”亏损的分。
3.套利的低风险性
正是由于套利交易从合约之间价格波动中获益，在一个合约亏损的时候，必然会从另一合约中获利补偿，如果能将亏损全部补偿并扣除各种相差费用后尚有盈余出现,那么此笔套利交易就是成功的。即使得不到完全补偿，原来正方向的亏损将因为反方向交易单的存在而减少了大量的亏损。套利交易的风险比起单方向的投机交易风险要小，因此也被市场称为无风险套利交易。
4.套利收益稳定，适合大资金运作
风险和收益总是成正比的，套利的风险相对较小，因此收益也相对较小，但套利交易者往往追求的并不是高额回报率，而是低风险下的稳定收益。如果投资者把握住了市场的运行节奏，及时发现市场中的套利交易机会，通过"薄利多销”的办法，增加套利持仓数量以及增加套利次数，也可能获得*为可观的回报。对于追求低风险并且收益稳定的大资金操作来说，套利交易比起投机交易来更有吸引力。
正是由于套利交易的低风险性，国际市场存在着大量的套利资金，他们的交易量也非常巨大，目前全球期货市场套利交易量约占整个期货市场总成交量的40%左右。国际上一些大的投资机构专门针对各期货品种都有不同的套利模型，只要市场出现符合模型的套利机会，程式化交易系统就会自动发出委托交易指令。部分大宗商品期货品种上，套利交易者所持有的持仓总量甚至超过了商品期货交易顾问基金的持仓量。从美国商品交易管理**会(CFTC)公布的持仓数据中上看，我们经常可以看到诸如原油等能源商品期货品种上，套利交易的持仓量甚至超过了市场总持仓量的30%。
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