期货波动率是用于衡量标的价格变化幅度的指标，不需要考虑价格变化的方向。谈到期权，通常会涉及历史波动率、已实现波动率和隐含波动率三种波动率类型。
历史波动率是由标的历史数据计算出的，反映标的价格在过去一段时间内所表现出的波动幅度，数学上可通过标的价格或收益率的标准差计算得出。
已实现波动率是衡量现在到未来某天之间的标的价格波动的指标，计算方法与历史波动率相同。由于在现在时刻是未知的，因此已实现波动率也称为未来波动率。
隐含波动率是把期权价格代入定价公式后反推出来的波动率，是使期权市场价格等于其理论价格的波动率，隐含波动率反映了投资者对于未来标的物波动的预期。例如A公司股票期权以40%的隐含波动率进行交易，而B公司股票以20%的隐含波动率进行交易，则反应出了市场中的一种观点，即市场普遍认为A公司股票比B公司股票的波动性更强。
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