市价指令与限价指令

市价指令与限价指令:目前国内期货市场只有股指期货才有市价指令,其有利于成交的优势是显而易见的。

市价指令与限价指令:目前国内期货市场只有股指期货才有市价指令,其有利于成交的优势是显而易见的。

然而市价指令不是**的,限价指令有时比市价指令应用范围更广,比如在早上开盘集合竞价时就只能以限价指令申报,集合竞价期间是不接受市价指令申报的。

价格波动剧烈的时侯市价指令更容易成交,限价指令能做吗?限价指令一样能做到,当你想买进的时侯,就可以以当天涨停板的价格限价委托;当你想卖出的时侯就以当天跌停板的价格限价委托,一样可以实现易于成交的目的。

根据仿真交易规则第三十二条规定:市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于限价指令的限定价格。万一对手是个市价指令,那不是要以停板价成交吗?

一般不会,根据仿真交易规则第三十一条规定,限价指令连续竞价交易时,交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即:当 bp≥sp≥cp,则:新成交价=sp;当 bp≥cp≥sp,则新成交价=cp;cp≥bp≥sp,新成交价=bp。根据这条规定,如果对手是市价指令,成交价是上一笔成交价。

限价指令每次大下单数量为500手,而市价指令每次大下单数量为50手,如果是大客户,市价指令要化整为零才行,那才麻烦呢!

风险提示:本站资源来自互联网整理,仅供用于学习和交流,不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保。