正向套利是指股指期货与股指现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出股指期货,同时买入相同价值的指数现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
正向套利的介绍
正向套利是指股指期货与股指现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出股指期货,同时买入相同价值的指数现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
正向套利的影响因素
买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，
他们与利润有如下关系：
套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费
正向套利的计算过程
1、费用：40.5+70+2.6+81.1=194.2万元
2、借款金额：1亿
3、平仓总金额：
M*300*57(以5877买入的现货11月16日的价值)+7726*300*57-M*300*57=7726*300*57=132114600
4、总的盈利：132114600-100000000-1942000=30172600元(3017万元)
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