上证50etf期权合约

上证50etf期权合约代码是多少?内容条款是怎样的?上证50etf期权合约交易代码17位:证券代码+C/P+到期年份+到期月份+M/A/B+行权价格。例:上证50ETF2017年1月份到期的行权价为1.6元、合约单位为10000的认购期权,交易代码为 510050C1407M00160。

上证50etf期权合约代码

上证50etf期权合约交易代码17位:证券代码+C/P+到期年份+到期月份+M/A/B+行权价格。例:上证50ETF2017年1月份到期的行权价为1.6元、合约单位为10000的认购期权,交易代码为 510050C1407M00160。

上证50etf期权合约内容合约标的   上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”)  
合约类型   认购期权和认沽期权  
合约单位   10000份  
合约到期月份   当月、下月及随后两个季月  
行权价格   5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)  
行权价格间距   3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元  
行权方式   到期日行权(欧式)  
交割方式   实物交割(业务规则另有规定的除外)  
到期日   到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)  
行权日   同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30  
交收日   行权日次一交易日  
交易时间   上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)
下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)
 
委托类型   普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型  
买卖类型   买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型  
小报价单位   0.0001元  
申报单位   1张或其整数倍  
涨跌幅限制   认购期权大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
认购期权大跌幅=合约标的前收盘价×10%
认沽期权大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
认沽期权大跌幅=合约标的前收盘价×10%
 
熔断机制   连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段  
开仓保证金低标准   认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位
 
维持保证金低标准   认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位
 

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