障碍期权定价

障碍期权如何定价?障碍期权定价逻辑:假设有一个欧式普通期权,标的价格为St,行权价格为K,到期日为T,障碍水平为H。考虑两个障碍期权,这两个障碍期权具有相同标的、行权价格、障碍水平,其中一个为敲出看涨期权,权利金用CO表示,另外一个为敲入看涨期权,权利金用CI表示。(1)当St

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