去年私募统计报告出炉!量化投资基金规模近7000亿元

  2020年是市场普遍认可的量化投资和期货相关策略的大年。这一年,私募基金行业的量化投资和期货等衍生品投资是个什么情况?昨日,中国证券投资基金业协会公布了《2020年私募基金统计分析简报》,给了我们答案。

  简报显示,2020年私募证券投资基金管理人管理规模大幅增长,其中,量化基金规模增长尤为明显,顾问管理类私募证券投资基金规模也持续增长。

  根据简报,2020年私募基金行业保持快速增长。根据中基协的数据,去年私募基金管理规模整体增长20.5%,新备案基金数量、规模大幅增加。从私募基金整体情况来看,截至2020年年末,存续私募基金管理人24561家,较2019年年末增长0.4%;存续私募基金96818只,较2019年年末增长18.5%;管理规模16.96万亿元,较2019年年末增长20.5%。此外,由私募基金管理人承担顾问管理的产品2961只,增长8.8%,产品规模5958.36亿元,增长18.6%。截至2020年年末,自主发行类私募基金各类投资者出资合计15.77万亿元。

  2020年,新备案基金数量、规模也大幅增加。2020年当年新登记私募基金管理人1148家,同比增长11.7%;新备案私募基金26567只,同比增长40.2%;新备案规模1.07万亿元,同比增长19.5%。

  分析私募基金投资者结构,截至2020年年末,自主发行类私募基金各类投资者出资合计15.77万亿元。其中企业投资者仍是最主要出资者,但居民持有私募证券投资基金规模大幅增长。境外资金规模增长趋缓,长期资金稳步增长,私募基金资金来源结构整体向好。

  值得注意的是,在流动性宽松和A股结构化行情的大背景下,私募证券投资基金规模快速增长。截至2020年年末,自主发行且正在运作的私募证券投资基金51363只(含FOF),较2019年年末增加12692只,同比增长32.8%;规模合计为3.70万亿元,较2019年年末增加16435.25亿元,同比增长79.8%;平均单只基金规模为7207.70万元,较2019年年末增加1884.42万元,同比增长35.4%。

  同时,新备案基金规模创下过去三年新高,2020年当年新备案私募证券投资基金20079只(含FOF),较2019年增长7035只,同比增长53.9%;备案规模4289.97亿元,较2019年规模增长2543.16亿元,同比增长146.0%。而新备案规模上涨主要由股票类基金和混合类基金贡献,固定收益类产品新备规模下降。

  较为明显的是,2020年量化基金规模大幅增长。截至2020年年末,共有量化/对冲策略基金13465只(含FOF),规模合计6999.87亿元,分别占自主发行类私募证券投资基金总只数和总规模的26.2%和18.9%,较2019年年末分别增长26.2%和66.5%。2020年量化基金新备案规模318.69亿元,同比增长365.0%。

  市场也普遍认为,2020年是中国量化投资的大年。九坤投资总经理王琛表示,2020年股票类量化策略、CTA策略的规模都在快速增长,与之前量化基金面对的募资问题与做高收益率的问题不同,未来量化投资要面对的是研发策略来提高资金承载能力。

  另一个明显的变化是顾问管理类私募证券投资基金规模持续增长,截至2020年年末,正在运作的顾问管理类产品共有2961只,规模合计5958.36亿元,较2019年年末增长18.6%,增幅主要由信托计划、期货资管、保险资管贡献,而基金及子公司专户、证券资管规模显著下降。2020年新备案顾问管理类产品896只,规模1224.48亿元,同比增长100.8%。

  从顾问管理类不同产品类型的产品规模变化来看,期货公司及其子公司的资产管理计划截至2020年年末的规模为330.80亿元,较2019年年末的212.21亿元,增加了118.59亿元,增长55.88%。

  从私募证券投资基金的投向看,私募证券管理人普遍增加股票资产配比,减少债券、买入返售金融资产等稳健性资产配比。截至2020年年末,私募证券投资基金持有股票规模1.74万元,较2019年末增长113.7%;持有债券规模2366.83亿元,较2019年年末增长24.3%;持有期货、期权及其他衍生品规模1224.71亿元。

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